Allgemeines

Lehrmaterialien - außer Skripte, die sie auf dieser Seite finden - publiziere ich auf: Moodle der HTW.

Finanzmathematik

Ich biete regelmäßig das Modul Finanzmathematik 2 bzw. Finanzmathematik an. Sie können das Fima2 Skript hier herunterladen (den schon fertigen Teil). Weiteres Material (R Skripte, Python Skripte) finden Sie auf meiner FiMa Seite

Wahrscheinlichkeitstheorie

Regelmäßig biete ich die Module Wahrscheinlichkeitstheorie 1 und Wahrscheinlichkeitstheorie 2 an. Hier können Sie mein Skript herunterladen WT Skript

Zinsen, Zinsstruktur und Zinsderivate

Im WiSe 2025/26 biete ich das Modul Zinsen, Zinsstruktur und Zinsderivate an. Rechtzeitig veröffentliche ich hier das aktuelle Zinsen Skript.

Mathematik im SG FIW

Im WiSe 2025/26 biete ich das Modul Mathematik 1 im SG FIW an. Rechtzeitig veröffentliche ich hier das aktuelle Mathematik 1 Skript.

Bachelorarbeiten und Masterarbeiten

Die meisten der Themen sind aus den Gebieten Finanzmathematik, Socceranalytics bzw. Makroökonomik. Sie sollen typischerweise computergestützte Methoden (für emprische Auswertungen oder für Fallstudien) einsetzen. Sie können R, Phyton, Julia oder Matlab verwenden (aber nur Skripte, keine Notebooks). Das bedeutet natürlich, dass sie sich zunächst mit den Programmen beschäftigen müssen. Hier finden Sie Informationen zu R.

Lesen Sie unbedingt das folgende Dokument, wenn Sie bei mir Ihre Abschlussarbeit schreiben wollen: Hinweise für Abschlussarbeiten, LaTeX-Vorlage.

Themenvorschläge (Bachelor)

  • Rationale Erwartungen in Makromodellen - Grundlagen und Fallstudie (BQ: Paul Klein, Using the generalized Schur form to solve linear rational expectations models, J of Econ Dynamics and Control)(Makroökonomie, Lineare Algebra, Verallgemeinerte Eigenwert Probleme)
  • Das Dixon Coles Modell zur Prognose von Ergebnissen von Fußballspielen (BQ: Dixon, Coles; Modelling Association Football Scores and Inefficiencies in the Football Betting Market; Applied Statistics; Vol. 97; 1997)(Socceranalytics, Statistik)
  • Die Alternativsätze von Farkas bzw. Stiemke und deren Anwendung Anwendung in der Finanzmathematik (BQ: Mangasarian, Nonlinear Programming, Chapter 2)(Finanzmathematik, Lineare Algebra, Lineare Ungleichungen, Alternativsätze)
  • Methoden der Linearen Programmierung zur Bestimmung von Arbitragegrenzen (BQ: Pliska, Mathematical Finance, Abschnitt S. 21ff)(Finanzmathematik, Lineare Algebra, Lineare Optimierung)

Themenvorschläge (Master)

  • Kurzfrist und Langfristig Dynamiken von Commodity Preisen - Anwendung des Kalman Filters (BQ: Eduardo Schwartz und James E Smith; Short-Term Variations and Long-Term Dynamics in Commodity Prices; Management Science; 2000; Vol. 46)(Statistik, Kalman-Filter)
  • Dynamische Faktormodelle: Grundlagen und Fallstudie zur Konjunktorprognose (BQ: Stock und Watson, Introduction to Econometrics, Ch. 17.6)(Statistik, Faktormodelle)